【金工】主要指数延续上涨，北向资金交易盘活跃流入——金融工程市场跟踪周报20220618（祁嫣然）
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本周市场表现：
本周（2022.06.13-2022.06.17，下同）市场持续反弹。上证综指上涨0.97%，上证50上涨1.26%，沪深300上涨1.65%，中证500上涨1.22%，中证1000上涨2.22%，创业板指上涨3.94%。上证综指和中证500指数量能择时信号为看空观点，其余宽基指数数量能择时信号为看多观点。
宽基指数来看，中证500、中证1000处于估值分位数安全等级，其余宽基指数处于估值分位数适中等级。
中信一级行业分类来看，电力及公用事业、汽车、消费者服务、食品饮料、房地产处于估值分位数危险等级；石油石化、有色金属、基础化工、建材、纺织服装、医药、银行、非银行金融、交通运输、电子、通信处于估值分位数安全等级。
量化市场跟踪：
截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500以及中证1000指数成分股横截面波动率小幅上升，短期Alpha环境变好。近一个季度看，沪深300和中证1000指数横截面波动率处于近半年中下分位点，中证500指数横截面波动率处于近半年中等分位点。
时间序列上来看，最近一周沪深300指数成分股时间序列波动率上升，Alpha环境相比上周变好，中证500和中证1000指数成分股时间序列波动率小幅下降，Alpha环境相比上周变化不大。最近一个季度来看，各指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境良好。
本周IF当月合约上涨1.54%，收于4299.2，收盘基差-0.23%；IH当月合约上涨1.34%，收于2931.6，收盘基差-0.16 %；IC当月合约上涨0.81%，收于6293，收盘基差-0.37 %。
北向资金净流入174.04亿元，其中沪股通净流入123.81亿元，深股通净流入50.23亿元。南向资金净流入167.85亿元，其中沪市港股通净流入70.39亿元，深市港股通净流入97.46亿元。
本周北向资金净流入排名较高的行业为食品饮料、医药、银行；净流出较高的行业为电力及公用事业、石油石化、钢铁。北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力及公用事业、银行、电子，占比上升较多的有食品饮料、家电、基础化工。
截至2022年6月16日，基金抱团分离度保持震荡。最近一周抱团股与抱团基金超额收益变化不大。
风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。
发布日期：2022-06-18
